Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México

Fil: Aird, Federico. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Aird, Federico
Otros Autores: Warnes, Ignacio
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2021
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/18023
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
id I37-R143-10908-18023
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-180232025-04-21T22:13:50Z Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México Aird, Federico Warnes, Ignacio Fil: Aird, Federico. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Este trabajo se enfoca en aplicar y analizar el modelo multifactorial desarrollado por Eugene F. Fama y Kenneth R. French (Fama French 1992) en el mercado accionario mexicano. A los fines de evaluar la eficiencia del modelo, se procederá a contrastarlo con el modelo CAPM (Sharpe, 1964). Se tomará el mismo mercado accionario, y lógicamente, la misma ventana temporal, que corre desde 2010 hasta 2019. El trabajo se propone luego de haber indagado en el estudio del modelo de Fama y French, y haber cotejado sobre otras investigaciones que aplican el modelo para mercados accionarios en diferentes mercados, entre ellos, de los emergentes. Si bien, el ejercicio de los autores Fama French fue realizado sobre una muestra de empresas mucho mayor, y que con ello probablemente los resultados que obtuvieron sean más fiables, este trabajo intentara dar una aproximación para un mercado bursátil de un país emergente. La conclusión del trabajo, es que el modelo multifactorial de Fama French ofrece mayor poder explicativo que el modelo CAPM (Sharpe, 1964) de los retornos de las acciones que componen el índice accionario de México. 2021-06-29T20:18:36Z 2021-06-29T20:18:36Z 2020-09 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Aird, F. (2020). Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18023 http://hdl.handle.net/10908/18023 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
description Fil: Aird, Federico. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
author2 Warnes, Ignacio
author_facet Warnes, Ignacio
Aird, Federico
format Tesis
Tesis de maestría
Tesis de maestría
updatedVersion
author Aird, Federico
spellingShingle Aird, Federico
Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
author_sort Aird, Federico
title Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
title_short Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
title_full Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
title_fullStr Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
title_full_unstemmed Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
title_sort aplicación del modelo de tres factores de fama french al mercado de valores de méxico
publisher Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publishDate 2021
url http://hdl.handle.net/10908/18023
work_keys_str_mv AT airdfederico aplicaciondelmodelodetresfactoresdefamafrenchalmercadodevaloresdemexico
_version_ 1843214363700232192

Ejemplares similares