Identificación de largo plazo en VARs estructurales

El objetivo del presente estudio es estimar las funciones impulso-respuesta en datos simulados por un modelo RBC y compararlas con aquellas implicadas por el mismo, con y sin controles. Los resultados, por lo tanto, podrían falsear la estrategia empírica mostrando que una variedad de especificacione...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Solano, Rodrigo Gastón
Formato: Tesis de maestría
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2025
Materias:
Modelos econométricos
Econometric models
Macroeconomía
Macroeconomics
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13586
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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