Calculadora de opciones y sensitivities

En este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo es dual: por un lado ilustrar tres diferentes métodos de valuación, a saber...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Adduci, Silvia
Otros Autores: Fermo, Germán
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2018
Materias:
Finanzas
Econometría
Matlab
Simulación Montecarlo
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11103
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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description En este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo es dual: por un lado ilustrar tres diferentes métodos de valuación, a saber Black-Scholes, árboles binomiales y métodos numéricos, específicamente valuación por simulación de Montecarlo. Por otra parte, nos proponemos ilustrar de manera visual de qué manera las variaciones en los distintos parámetros afectan al precio de dichas opciones. Es decir, qué tan sensible es el precio de una opción a variaciones en los distintos parámetros. De ahí el nombre de sensitivities que a veces reciben las Greeks que miden estas sensibilidades.
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